Los cookies

Alguien sabe , porque me paso lo siguiente en mi PC: escuchaba una estacion de radio en su sitio web , y tenia vista de camara al estudio de la emisora , en determinada ocasion me salio en la pagina un aviso de COOKIES , y no pude volver a ingrasar a su pagina .Me dicen mis amigas que debo crear una cuenta o algo parecido , pero que corro el riesgo de infectar mi PC , , Y AHI VA MI PREGUNTA; ¡ QUE CIERTO ES ESTO?.....¡ Y SI HAY OTRA FORMA DE INGRESAR A ESTA PAGINA ,HACIENDOLE CONEJO A SUS cookies?????